بررسی ریسک بانکی در بازارهای نوظهور

3095-Bank Risk-aryana

دهه گذشته با یک افزایش بی سابقه در دارایی های بانک هایی که در بازارهای نوظهور تاسیس شده اند،همراه بوده است. این بانک‌ها کمتر از همتایان خود در کشورهای توسعه یافته از بحران مالی جهانی تاثیر پذیرفته‌اند و درآمدهای تجمیعی‌شان از ۲۶۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ در پایان سال ۲۰۱۲ به  ۱٫۴ هزار میلیارد دلار رسیده است. اما آینده داستان متفاوتی خواهد  داشت. سرمایه و نقدیگی قوی دیگر کارا نیست و فشار عملیاتی بیشتری ناشی از عواملی مانند سیاست‌های پولی ایالات متحده، افزایش نرخ رشد در بازارهای توسعه یافته، چشم‌انداز متغیر محیط قانونی و رقابت فزاینده قابل تصور است.

سودآوری در بازارهای نوظهور همچنان بیشتر از بازارهای توسعه یافته است. برای مثال، کشورهایی مانند افریقای جنوبی از نرخ‌های بالاتری برای بازگشت سرمایه و خلق ارزش بهره مند هستند. حاشیه سود در این گونه بازارها دو برابر شده است، در حالی که حاشیه سود در بازارهای توسعه یافته به بالاتری حد خود رسیده و گاه با کاهش روبرو است. در نتیجه، مدیریت ریسک در اولویت  کاری بانک‌های نوظهور و مدیران ارشد اجرایی و هیئت مدیره‌هایشان قرار گرفته است. تیم مدیریت ریسک که تاکنون تنها بر ارزیابی مطلوبیت و کنترل متمرکز بود، باید به سمت کاستن چالش‌هایی مانند اعتبار، تخصیص سرمایه، نقدینگی و یا تامین مالی گام بردارد. چهار اولویت برای کسب تصویری کلان از وضعیت آتی پیش‌روی مدیران بانک‌های نوظهور وجود دارد:

ایجاد فرهنگ ریسک

به طور معمول بانک‌ها در بازارهای نوظهور توجه کمی به ترویج فرهنگ ریسک و تشویق کارکنان‌شان برای اظهار نظر در برابر مواجهه با ریسک‌های جدید داشته‌اند. دلیل این مسئله نیاز به مشارکت گروه زیادی از سپرده‌گذاران و به موازات آن، اختصاص زمان کافی است. در عین حال، در اقتصاد امروزی و محیط نوین بانکداری که پاسخ قاطعانه به ریسک های حاضر پدیدار شده لازم است، توسعه فرهنگ ریسک ضروری است. برخی بانک‌ها درصدد تعیین سناریوهایی برای پاسخگویی به ریسک، تعریف صریح انتظارات از سپرده‌گذاران انتظار می رود و شرکت در ارزیابی‌هایی برای تقویت فرهنگ قدرتمند ریسک هستند. به علاوه، برخی از بانک‌ها در بازارهای نوظهور چارچوب‌هایی را برای ترویج تصمیم‌گیری محتاطانه با در نظر گرفتن ریسک معرفی و ایجاد کرده‌اند؛ اقدامی که  توسط قانون‌گذاران نگران درخصوص مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

بهبود فرایند وصول مطالبات

امروزه توجه ویژه‌ای به وصول مطالبات وجود دارد. برای مثال، سوخت مطالبات بانکی در کشورهای نوظهور در بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی تقریبا ۳ برابر و به رقم ۳۴ میلیارد یورو رسیده است. بررسی این مسئله نیازمند دو گام است: درنظر گرفتن اقداماتی در برابر وام‌های فاقد توجیه که می‌تواند اثری فوری و مثبت بر عملکرد بانک داشته باشد و پشتیبانی از بهبود در سیاست‌های مدیریت اعتبارات که مرتبط با تعریف استراتژی‌ها، ساختارهای سازمانی، فرآیندها و سیستم‌هایی برای بازیابی وضعیت است. چنین برنامه‌هایی تاثیری عمیق دارند؛ برای مثال، در اروپای شرقی بانک‌ها توانسته‌اند حجم وام‌های فاقدتوجیه را تا ۲۰ درصد کاهش دهند.

توسعه مدل‌های ریسک نوآورانه

بانک‌های نوظهور نیاز به تصمیم‌های اعتباری هوشمندانه‌تری دارند. در واقع، اطلاعات در مورد ارزش اعتبار، به شکل اطلاعات قابل اتکای مالی واداری یا پیشینه مشتریان (به ویژه برای شرکت‌های متوسط و کوچک) به میزان کافی وجود ندارد. با در نظر گرفتن این شکاف اطلاعاتی، بانک‌ها انگیزه زیادی برای توسعه مدل‌های ریسک نوآورانه با هر دو وجه کیفی و کمّی دارند. در یکی از بازارهای نوظهور، بکارگیری چنین مدلی سبب  شده است تا نکول وام توسط کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در بانک‌هایی با حجم عملیاتی پایین به میزان ۷۹ درصد کاهش یابد. این نسبت در بانک‌های بزرگ ۴۱ درصد بوده است. در همان حال، اعطای وام به کسب‌وکارهای کوچک ۴۳ درصد افزایش داشته است.

.

تجدید نظر در تخصیص سرمایه

در اغلب بازارها، منابع بانکی به طور چشم‌گیری کمیاب خواهند شد. در عین حال، بانک‌ها می توانند با فهم ریشه‌ها و موارد مصرف سرمایه فعلی و بهینه سازی جذب آنها، در کسب‌وکار و سود بالقوه‌شان رشد داشته باشند.  برخی از بانک‌ها یک حد سرمایه را برای حفظ مشتریان تجاری به کار می برند و برخی دیگر به دنبال وثیقه از منظر دارایی موزون نسبت به ریسک هستند و تعهد نامه‌هایی برای کاهش ریسک نوسان دریافت می‌کنند. بانک‌های نوظهور می‌توانند سبد محصولات خود را برای مصرف سرمایه بهینه کنند و مشتریان را به سمت تامین مالی مبتنی بر حسابهای دریافتنی  به جای تامین مالی مبتنی بر سرمایه در گردش سوق دهند.

انجام این امور اجرایی و استراتژیک به تمرکز و تلاش احتیاج دارد، اما بانکهای نوظهوری که موفق به این کار شوند، از مزیت رقابتی مهمی برخوردار خواهند شد. بسیاری از بانک‌ها متوجه خواهند شد که به موازات عملکرد مالی بهتر و ارتقای وضعیت مدیریت استراتژیک؛ مزیت‌های رقابتی واقعی به وضعیت بهتری در ریسک قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک فعالانه می‌انجامند.

مترجم:مسعود احسانی